PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGTIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTIX с ^GSPC

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и S&P 500 (^GSPC).

FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGTIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FGTIX и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
188.07%
496.87%
FGTIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGTIX:

0.77

^GSPC:

0.65

Коэф-т Сортино

FGTIX:

1.16

^GSPC:

1.02

Коэф-т Омега

FGTIX:

1.17

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

FGTIX:

0.80

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

FGTIX:

3.43

^GSPC:

2.62

Индекс Язвы

FGTIX:

3.28%

^GSPC:

4.81%

Дневная вол-ть

FGTIX:

14.69%

^GSPC:

19.40%

Макс. просадка

FGTIX:

-46.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FGTIX:

-3.80%

^GSPC:

-8.04%

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.91% против 10.35% соответственно.

FGTIX

С начала года

0.64%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

0.85%

1 год

8.91%

5 лет

6.07%

10 лет

1.91%

^GSPC

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGTIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGTIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGTIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGTIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGTIX: 0.77
^GSPC: 0.65
Коэффициент Сортино FGTIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGTIX: 1.16
^GSPC: 1.02
Коэффициент Омега FGTIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGTIX: 1.17
^GSPC: 1.15
Коэффициент Кальмара FGTIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGTIX: 0.80
^GSPC: 0.67
Коэффициент Мартина FGTIX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FGTIX: 3.43
^GSPC: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.77
0.65
FGTIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и ^GSPC

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.97%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.80%
-8.04%
FGTIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 9.88%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.88%
13.20%
FGTIX
^GSPC